REAKSI BURSA EFEK INDONESIA TERHADAP PENGUMUMAN PPKM DARURAT JAWA-BALI
DOI:
https://doi.org/10.29303/jaa.v7i1.158Keywords:
Abnormal Return, Trading Volume Activity, Indeks LQ-45, PPKM Darurat Jawa-BaliAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan abnormal return dan trading volume activity pada saham LQ-45 di BEI pada saat sebelum dan sesudah pengumuman PPKM darurat di Jawa-Bali. Sumber data berasal dari harga saham perusahaan indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia. Sampel penelitian ini adalah perusahaan LQ-45 Periode Bulan Juni – Juli 2021 sebanyak 45 perusahaan. Analisis data untuk data menggunakan Paired Sampel T-Test dan Wilcoxon Test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang tidak signifikan pada abnormal return saham perusahaan indeks LQ-45 di BEI antara sebelum (H-10) dan sesudah (H+10) pengumuman PPKM darurat Jawa-Bali dengan p-value = 0,349. Terdapat perbedaan yang signifikan pada trading volume activity perusahaan indeks LQ-45 di BEI antara sebelum dan sesudah pengumuman PPKM darurat Jawa-Bali dengan p-value = 0,000.
References
Aprillia, A. F. (2021). Pengaruh COVID-19 Terhadap Pasar Modal Indonesia Dengan Menggunakan Abnormal Return, Trading Volume Activity dan Market Capitalization (Event Study pada Perusahaan Sub Sektor Transportasi yang Terdaftar di BEI). Magelang: Unversitas Muhammadiyah Magelang.
Fatmasari, T. A. (2019). Reaksi Pasar Modal Atas Peristiwa Kecelakaan Komersial Periode 2014-2018 (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Transportasi Penerbangan di BEI). Semarang: Universitas Semarang.
Hartomo, D. D. (2014). RIght Issue: Hutang atau Investasi. Jurnal Bisnis dan Manajemen, 1-18.
Hartono, J. (2017). Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Yogyakarta: BPFE.
Hartono, J. (2018). Studi Peristiwa: Menguji Reaksi Pasar Modal Akibat Suatu Peristiwa. Yogyakarta: BPFE.
Indrawati, S. (2021). Reaksi Pasar Atas Saham Yang Masuk dan Keluar Indeks LQ-45. Competence: Journal of Management Studies Vol 15 (1), 109-123.
Mailangkay, J. (2013). Integrasi Pasar Modal Indonesia dan Beberapa Bursa di Dunia (Periode Januari 2013 - Maret 2013). Jurnal EMBA Vol. 1 No. 3, 722-731.
Nisa, N. W. (2017). Peristiwa Jatuhnya AirAsia dan Gejolah Pasar Malaysia. Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper Ekonomi dan Bisnis (pp. 372-382). Jember: SNAPER-EBIS 2017.
Oktavia, I., & Genjar, K. S. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga Saham. Seminar Nasional Manajemen dan Bisnis ke-3 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember (pp. 414-422). Jember: Sinergitas Quadruple Helix: e-Business dan Fintech sebagai Daya Dorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal.
Purnayasa, I. W., & Sisdyani, E. A. (2021). Reaksi Terhadap Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Pandemi COVID-19. E-Jurnal Akuntansi, 3133-3147.
Putri, N. A., & Martin, A. (2021). Event Study: Reaksi Pasar Modal Sebelum dan Sesudah Adanya COVID-19. Akurat, 64-73.
Ramadhani, A. (2021). Pengaruh COVID-19 Terhadap Indeks Saham Indonesia di Berbagai Sektor Industri. Yogyakarta: Univesitas Islam Indonesia.
Ramadhani, N. (2020). Analisis Reaksi Pasar Saham Terhadap Peristiwa Pandemi COVID-19 di Indonesia (Studi Pada Perusahaan Indeks Sektor Manufaktur BEI). Surakarta: IAIN Surakarta.
Rukmana, I. (2019). Analisis Perbedaan Abnormal Return dan Trading Volume Activity Saham Sebelum dan Sesudah Pemilu 17 April 2019 Terhada[ Indeks LQ-45 yang Terdaftar di BEI. Bekasi: Universitas Pelita Bangsa.
Sambuari, I. B., & dkk. (2020). Reaksi Pasar Modal Terhadap Peristiwa Virus Corona (COVID-19) Pada Perusahan Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi, 407 415.
Sari, N. P., & dkk. (2017). Analisis Komparatif Saham LQ-45 Sebelum dan Sesudah Pilpres Amerika Serikat 2016. E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, 1-10.
Sari, P. E., & Dewi, G. A. (2021). Analisis Perbandingan Trading Volume Ectivity dan Abnormal Return Saham IDX30 Sebelum dan Sesudah Pengumuman COVID-19 Sebagai Pandemi Oleh WOrld Health Organization. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi), 876-885.
Setiyawan, E. (2018). Analisis Perbedaan Abnormal Return Sebelum dan Sesudah Pengumuman Jakarta Islamic Index Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2017. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
Siagian, N. G. (2021). Analisis Reaksi Harga Saham Terhadap Peristiwa Krisis Pandemi COVID-19 Di Indonesia (Studi Kasus Pada Emiten IDX30 dan JII Bursa Efek Indonesia). Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.
Suganda, T. R. (2018). Event Study: Teori dan Pembahasan Reaksi Pasar Modal Indonesia. Malang: CV. Seribu Bintang.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Wanadriningrum, R. T., & Setiawan, D. A. (2015). Pengaruh Kebijakan Pemerintah dalam Menurunkan Harga BBM 1 dan 19 Januari terhadap Reaksi Pasar Saham di Sektor Pertambangan. Jurnal STT STIKMA Internasional Vol. 6 (1), 43-53.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2022 Rahmat Wildan Novahanif, Elvyra Handayani Soedarso, Yunita Afiatin
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
